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은행 바젤Ⅲ 조기 적용…리스크 부담 '가중'

  • 입력 2020.06.30 10:52 | 수정 2020.06.30 11:05
  • EBN 이윤형 기자 (y_bro_@ebn.co.kr)

"기업에 자금공급 더해줘라" 중기대출 위험가중치 기업대출 부도시 손실률 하향

기업 여신 공급규모 확대는 결국 은행 부실 가능성도 키워…"리스크 관리 필요"

바젤Ⅲ 최종안 조기 도입이 은행의 경영 안정성에 부정적 영향을 줄 것이라는 지적도 나온다. ⓒ연합바젤Ⅲ 최종안 조기 도입이 은행의 경영 안정성에 부정적 영향을 줄 것이라는 지적도 나온다. ⓒ연합

은행권이 이달 말부터 '바젤Ⅲ 신용리스크 개편안(바젤Ⅲ 개편안)'을 조기 시행한다. 이에 따라 은행들의 기업자금 공급규모를 확대할 수 있는 자본여력이 늘어날 것이란 기대가 나오지만, 바젤Ⅲ 최종안 조기 도입이 은행의 경영 안정성에 부정적 영향을 줄 것이라는 지적도 나온다.


30일 금융권에 따르면 금융위원회와 금융감독원은 19개 국내은행 중 15개 은행과 8개 은행계 금융지주회사가 바젤Ⅲ 신용리스크 개편안의 조기 시행을 신청해 지난 26일 금감원이 이를 승인했다.


이번에 조기 도입되는 바젤Ⅲ 최종안은 중소기업 대출의 위험가중치와 일부 기업대출의 부도 시 손실률을 하향하는 내용을 담고 있다.


신용등급이 없는 중소기업 대출에 대한 위험가중치를 100%에서 85%로 하향하고, 기업대출 중 무담보대출과 부동산담보대출 부도시 손실률을 각각 45%→40%, 35%→20%로 하향 조정하는 내용 등이 포함됐다.


코로나19 사태 피해 기업에 대한 자금 공급을 원활히 하기 위한 취지로 추진된 것이다. 금융위원회는 "바젤Ⅲ 최종안 조기 도입 방안을 시행하면 기업대출 비중이 높은 은행을 중심으로 BIS비율이 크게 상승하는 등 기업자금 공급규모를 확대할 수 있는 자본여력을 확보하게 될 것"이라고 전망했다.


실제, 제도 조기 도입의 영향으로 중소기업 대출에 대한 자본 부담이 줄어들게 돼 자금 조달이 필요한 중소기업에 대한 대출이 원활해질 것으로 기대되고 있다.


자본 부담이 줄면서 금융지주회사들과 은행의 BIS자기자본비율도 오를 것으로 추정되고 있다. 금융당국이 위험가중자산 기준 가중 평균을 고려해 BIS비율을 자체 추정한 결과 은행은 평균 1.91%포인트, 지주회사는 평균 1.11%포인트 오른 것으로 나타났다.


그러나 일각에서는 벌써부터 우려의 소리를 내고 있다. 단기적으로는 자본을 쌓아야 하는 부담이 줄어들겠지만, 기업대출이 늘어나는 만큼 은행 입장에서는 여신 리스크를 관리해야 하는 등 장기적으로 은행 경영 부담으로 작용할 것이라는 이유에서다.


이와 관련, 서영수 키움증권 연구원은 "은행을 경기 부양 수단으로 활용할 경우, 은행의 안정성이 약화되는 현상을 초래할 수 있다"고 말했다.


이런 관점에서 최근 금융사들의 자금여력은 비정상적인 경로로 늘어나고 있다는 분석도 따른다.


앞서 금융당국은 금융규제를 한시적으로 완화하는 '코로나19 대응을 위한 금융규제 유연화 방안'을 발표하기도 했다. 실물경제에 대한 금융사들의 지원을 확대하기 위한 조치로 증권시장안정펀드(증안펀드)에 출자하는 금융사들의 자본부담을 3분의 1 수준으로 줄이고, 은행의 유동성 커버리지비율(LCR)을 완화하는 등의 내용을 담았다.


금융당국은 이를 통해 전 금융권의 자금공급 여력이 최대 394조원 증가할 것으로 추산하고 있다.


은행들의 예대율 규제에도 한시적 유예가 적용된 상태다. 금융당국은 내년 6월 말까지 5%포인트 이내의 예대율 위반에 대해서는 제재 등의 불이익이 발생하지 않도록 비조치의견서 및 법령해석을 발급토록 했다.


구체적으로는 위반 시에도 경영개선계획 제출 요구 등의 제재를 면제하고, 경영건전성을 크게 저해하는 의무 경영공시 대상이 아니라는 법령해석을 발급할 예정이다. 예대율 한시적 완화로 은행들의 자금공급 여력이 71조6000억원 늘어날 것이란 전망이다.


금융권 관계자는 "코로나19라는 특수한 상황을 대응하기 위한 정책 조치지만, 부실 확률이 어느 때보다 높은 상황에서 여신 확대는 금융사에 리스크 관리 부담을 가중시키는 것으로 작용할 수밖에 없다"며 "자금공급 여력이 확대되는 만큼 장기적인 안정성 관리도 살펴봐야할 것"이라고 말했다.


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