가계·기업 부실 막기 위해 금리인상 속도 조절 필요

송고 2022.11.27 12:00 | 수정 2022.11.27 12:00
EBN 신주식 기자 (winean@ebn.co.kr)

하반기 시스템 리스크 서베이서 주요 리스크로 기업 부실위험 부각

취약차주 많은 저축은행, 부동산PF 대출 많은 증권사 취약성 높아

ⓒ한국은행

우리나라 금융시스템 리스크에 가계부채 상환부담 증가와 함께 기업의 자금조달 여건 악화에 따른 부실위험 증가가 가장 큰 영향을 미치는 요인으로 지목됐다.

시장에서는 저축은행, 증권사 등 비은행업권의 금융취약성이 가장 크게 부각될 것으로 우려하고 있는데 이를 예방하기 위해 금융당국의 적극적인 유동성 공급과 금리인상 속도 조절 등의 정책대응이 필요하다고 제안했다.

27일 한국은행이 발표한 하반기 시스템 리스크 서베이 결과에 따르면 국내외 금융·경제전문가들은 우리나라 금융시스템의 주요 대내 리스크 요인으로 가계의 높은 부채 수준 및 상환부담 증가(69.4%), 기업의 자금조달 여건 악화에 따른 부실위험 증가(62.5%), 금융기관 대출 부실화 및 우발채무 현실화 우려(48.6%), 국내 시장금리의 급격한 상승(43.1%), 부동산 시장 침체(36.1%) 등을 꼽았다.

대외 리스크 요인으로는 원자재 가격 상승 및 글로벌 공급망 차질에 따른 물가상승 압력(34.7%) 등을 지목했다.

1순위 응답빈도수를 기준으로 하면 대내 리스크 요인이 대부분(81.9%) 1순위로 지목된 가운데 기업의 자금조달 여건 악화에 따른 부실위험 증가(27.8%), 가계의 높은 부채 수준 및 상환부담 증가(16.7%), 금융기관 대출 부실화 및 우발채무 현실화 우려(13.9%) 등이 선정됐다.

시장에서는 기업 부실위험 증가, 금융기관 우발채무 현실화 우려, 국내 시장금리의 급격한 상승, 원자재 가격 상승 및 글로벌 공급망 차질 등에 따른 물가상승 압력과 같은 리스크는 대체로 단기(1년 이내)에 발생할 것으로 예상했다.

가계부채 상환부담 증가, 부동산 시장 침체 등으로 주로 1~3년 이내에 위험이 현재화될 것으로 내다봤다.

국내 시장금리의 급격한 상승은 발생 가능성이 높고 영향력도 큰 것으로 평가했으며 금융기관 우발채무 현실화 우려, 기업 부실위험 증가, 부동산 시장 침체 등의 발생 가능성은 비교적 높지 않으나 발생시 금융시스템에 미칠 영향력은 큰 것으로 조사됐다.

원자재 가격 상승 및 글로벌 공급망 차질 등에 따른 물가상승 압력은 금융시스템에 미칠 영향력이 크지 않으나 발생 가능성은 상대적으로 높은 것으로 나타났다.

주요 리스크 요인의 응답률을 지난 서베이(2022년 5월)와 비교해보면 대내 리스크 요인이 크게 부각된 가운데 2개 요인이 상승하고 4개 요인은 하락했다.

3개 요인을 신규 리스크로 지목됐는데 신규 3개 요인과 상승 2개 요인 모두 대내 리스크 요인이다.

가계부채 상환부담 증가, 국내 시장금리의 급격한 상승은 응답률이 상승하면서 주요 리스크 요인으로 부각됐으며 원자재 가격 상승 등에 따른 물가상승 압력, 주요국 통화정책 정상화, 러시아·우크라이나 사태로 인한 지정학적 리스크 등은 크게 하락했다.

기업 부실위험 증가, 금융기관 우발채무 현실화 우려, 부동산 시장 침체는 이번 서베이에서 신규 리스크 요인으로 선정됐다.

금융시스템 위기를 초래할 수 있는 단기충격이 발생할 가능성은 지난 서베이 대비 크게 높아졌다.

매우 높음, 높음으로 응답한 비중이 58.3%로 큰 폭 상승했으며 낮음, 매우 낮음으로 응답한 비중(5.6%)은 크게 하락하며 한자릿수에 그쳤다.

금융시스템의 안정성에 영향을 미치는 중기(1~3년) 충격이 발생할 가능성에 대해서도 매우 높음, 높음으로 응답한 비중이 40.3%를 기록하며 지난 서베이보다 상승했다.

우리나라 금융시스템의 안정성에 대한 신뢰도(향후 3년)는 지난 서베이보다 하락했다.

매우 높음, 높음으로 응답한 비중은 36.1%로 하락했으며 보통(51.4%)과 낮음(12.5%)으로 응답한 비중은 올랐다.

금융취약성이 가장 부각될 것으로 판단되는 금융업권에 대해서는 대부분의 서베이 응답자들이 저축은행, 증권사, 캐피탈사 등 비은행업권을 지목했다.

저축은행의 경우 높은 취약차주 비중에 따른 자산부실화 및 부동산 PF대출 부실화 우려가 높고 증권사도 부동산 PF 익스포저가 높아 우발채무 현실화 등 신용·유동성 리스크에 취약한 것으로 평가됐다.

한국은행 관계자는 "응답자들은 자금시장 경색 방지를 위한 금융당국의 적극적인 유동성 공급 및 시장과의 소통 강화가 필요하다고 지적했다"고 말했다.

이어 "금융기관의 자산건전성 관리와 잠재리스크 파악을 위한 금융당국의 스트레스 테스트 강화, 가계부채 및 경기침체 등을 감안한 금리인상 속도 조절 등도 정책 방안으로 제시됐다"고 덧붙였다.

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가계·기업 부실 막기 위해 금리인상 속도 조절 필요

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